2022-06 6개월 수익률 +27.8% 퀀트 포트폴리오 리밸런싱

전에도 써둔 적 있지만 당분간 내 캐시카우는 퀀트 포트폴리오다. 두 개의 백테스트를 마치고 작년 12월부터 자산의 상당한 비중을 투입한 계좌가 두 개 있었다. 6개월이 지났고 내가 그려둔 밑그림대로 잘 진행되고 있다.

 

1기 운영기간 : 2021.12.01. ~ 2022.05.31. (6개월)
전략 A : 자산의 10/13, 6개월 성장률 21.43 % 
전략 B : 자산의 3/13, 6개월 성장률 42.3 % 
전체 자산 : 6개월 간 [27.8% 성장 + 월급]

2기 운영기간 : 2022.06.01. ~ 2022.11.30. (6개월)

 

20개 종목이 픽업되는 전략 A에서는 10개 종목을 매도하며 평균 27.67% 수익을 실현했고, 5월 말 매수대상에 여전히 포함된 나머지 10개 종목들은 현재까지 평균 15.18%의 평가이익을 기록하고 있다. 이 계좌에는 이번에 새롭게 10개 종목이 편입됐다. 

 

전략 B를 따르는 포트폴리오는 평균 42.3% 성장했다. 여기에 포함되는 종목의 수는 매번 조금씩 다르다. 12월부터 5월까지 함께한 종목은 10개였다. 편출된 7개 종목에서 16.17%의 이익을 실현했고, 이번에 재발탁(?)된 것들이 2개, 거래정지로 남겨진 것이 1개 있다. 이들의 합산 평가수익률은 146.82%다. 거래정지된 녀석이 +389% 인데, 6월 말이면 해제될 것으로 예상이 된다. 남겨진 2종목을 포함해서 11월 말까지 함께할 종목은 4개다.

 

전략 B는 기대수익률이 크지만 편차도 상당해서 처음부터 비중이 작았다. 6개월 동안 모아 둔 월급을 전략 B에 추가했다. 퀀트 자산규모는 아직까지는 내가 예상했던 대로 자라고 있다. 11월 말까지 보수적으로 10% 이익을 거두기를 기대하고 있다. 그리고 다시 리밸런싱이 있을 때 그 때까지 모은 월급을 더 추가해주려고 한다.